Marktneutral Was bedeutet Marktneutrale Mittel Eine marktneutrale Strategie ist eine Investitionsstrategie eines Investors oder eines Investmentmanagers, die sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen in einem oder mehreren Märkten profitieren will und dabei versucht, eine bestimmte Form vollständig zu vermeiden Des Marktrisikos. Marktneutrale Strategien werden oft erreicht, indem die Long - und Short-Positionen in verschiedenen Aktien angepasst werden, um die Rendite zu erhöhen, um eine gute Aktienauswahl zu erzielen und die Rendite aus breiten Marktbewegungen zu senken. BREAKING DOWN Marktneutral Es gibt keine einheitliche Methode, um eine marktneutrale Strategie anzuwenden. Über die oben genannte Methode hinaus können marktneutrale Strategen auch andere Instrumente wie Fusionsarbitrage, kurzschließende Sektoren usw. verwenden. Führungskräfte, die marktneutral sind, können jede Dynamik am Markt ausnutzen. Hedgefonds nehmen in der Regel eine marktneutrale Position ein, da sie auf absolute und nicht auf relative Erträge ausgerichtet sind. Eine marktneutrale Position kann eine 50-lange, 50-Short-Position in einer bestimmten Branche wie Öl und Gas beinhalten oder die gleiche Position auf dem breiteren Markt einnehmen. Häufig werden marktneutrale Strategien mit Long-Shore-Aktienfonds verglichen, die sich jedoch deutlich unterscheiden. Die Longshort-Fonds zielen lediglich darauf ab, ihre Long - und Short-Aktienexpositionen branchenübergreifend zu variieren, indem sie unterbewertete und überbewertete Chancen nutzen. Marktneutrale Strategien auf der anderen Seite konzentrieren sich auf konzentrierte Wetten auf der Grundlage von Preisdiskrepanzen mit dem Hauptziel der Erreichung einer Null-Beta im Vergleich zu seinen entsprechenden Marktindex zur Absicherung von systematischen Risiken. Während marktneutrale Fonds Long - und Short-Positionen einsetzen, unterscheidet sich dieses Fonds-Ziel deutlich von den einfachen Longshort-Fonds. Die beiden wichtigsten marktneutralen Strategien Es gibt zwei wesentliche marktneutrale Strategien, die Fondsmanager einsetzen: grundlegende Arbitrage und statistische Arbitrage. Grundlegende marktneutrale Investoren verwenden fundamentale Analysen und nicht quantitative Algorithmen, um einen Unternehmenspfad zu prognostizieren und Trades auf der Grundlage der vorhergesagten Aktienkurskonvergenzen zu machen. Statistische Arbitrage marktneutrale Mittel verwenden Algorithmen und quantitative Methoden, um Preisdiskrepanzen in Aktien basierend auf historischen Daten aufzudecken. Auf der Grundlage dieser quantitativen Ergebnisse werden die Manager Trades auf Aktien platzieren, die voraussichtlich wieder auf ihre Kursmittel zurückgreifen werden. Ein großer Vorteil und Vorteil von marktneutralen Fonds ist ihr besonderes Augenmerk auf den Aufbau von Portfolios zur Minderung des Marktrisikos. In Zeiten hoher Marktvolatilität haben die historischen Ergebnisse gezeigt, dass marktneutrale Fonds mit anderen Strategien überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen werden. Mit Ausnahme von reinen Short-Selling-Strategien haben marktneutrale Strategien historisch die niedrigsten positiven Korrelationen auf den Markt, weil die platzspezifischen Wetten auf Aktienkurskonvergenzen bei der Absicherung des allgemeinen Marktrisikos. MetaTrader Expert Advisor Kointegration in Forex Pairs Trading Cointegration in Forex-Paaren Handel ist ein wertvolles Instrument. Für mich ist die Kointegration die Basis für eine ausgezeichnete marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die es mir ermöglicht, in jedem wirtschaftlichen Umfeld zu profitieren. Ob ein Markt ist in einem Aufwärtstrend, Abwärtstrend oder einfach bewegte sich seitwärts, erlaubt mir Forex-Paare Handel, Gewinne ganzjährig zu ernten. Eine Forex-Paare-Handelsstrategie, die Kointegration nutzt, wird als eine Form des Konvergenzhandels auf der Grundlage von statistischer Arbitrage und Reversion als Mittel klassifiziert. Diese Art von Strategie wurde zuerst von einem quantitativen Trading-Team bei Morgan Stanley in den 1980er Jahren mit Lagerpaaren popularisiert, obwohl ich und andere Händler gefunden haben, es funktioniert auch sehr gut für Forex-Paare Handel. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist im Wesentlichen eine Reversion-to-mean-Strategie. Einfach gesagt, wenn zwei oder mehrere Forex-Paare zusammengefasst sind, bedeutet dies, dass die Preisspanne zwischen den einzelnen Forex-Paaren tendenziell auf den Mittelwert über die Zeit zurückkehrt. Es ist wichtig zu verstehen, dass Kointegration keine Korrelation ist. Korrelation ist eine kurzfristige Beziehung in Bezug auf Co-Bewegungen der Preise. Korrelation bedeutet, dass sich die einzelnen Preise zusammen bewegen. Obwohl Korrelation auf einige Händler angewiesen ist, von sich aus ihr ein untrustworthy Werkzeug. Auf der anderen Seite ist die Kointegration eine längerfristige Beziehung zu Co-Bewegungen der Preise, in denen die Preise zusammen, aber innerhalb bestimmter Bereiche oder breitet sich, als ob zusammengebunden. Ive gefunden Kointegration zu einem sehr nützlichen Werkzeug in Forex-Paare Handel werden. Während meines Forex-Paaren-Handels, wenn die Ausbreitung sich zu einem Schwellenwert erweitert, der durch meine mechanischen Handelsalgorithmen berechnet wird, verkürze ich den Abstand zwischen den Paarpreisen. Mit anderen Worten, Im Wetten der Ausbreitung wird zurück in Richtung Null aufgrund ihrer Kointegration. Basic Forex-Paare Handelsstrategien sind sehr einfach, vor allem bei der Verwendung von mechanischen Handelssysteme: Ich wähle zwei verschiedene Währungspaare, die dazu neigen, sich ähnlich bewegen. Ich kaufe das unterdurchschnittliche Währungspaar und verkaufe das Outperformancepaar. Wenn die Ausbreitung zwischen den beiden Paaren konvergiert, schließe ich meine Position für einen Gewinn. Forex-Paare Handel auf der Grundlage der Kointegration ist eine ziemlich marktneutrale Strategie. Wenn zum Beispiel ein Währungspaar stürzt, dann wird der Handel wahrscheinlich zu einem Verlust auf der langen Seite und einem Ausgleichsgewinn auf der kurzen Seite führen. So, es sei denn, alle Währungen und Basisinstrumente plötzlich verlieren Wert, sollte der Netto-Handel in der Nähe von Null in einem Worst-Case-Szenario. Gleichermaßen ist der Handel mit Paaren in vielen Märkten eine selbstfinanzierende Handelsstrategie, da die Erlöse aus Leerverkäufen manchmal genutzt werden können, um die Long-Position zu öffnen. Auch ohne diesen Vorteil funktioniert cointegration-betrieben Forex-Paare Handel noch sehr gut funktioniert. Die Kointegration für den Handel mit Forex-Paaren ist für mich hilfreich. Cointegration ist für mich im Forex-Pair-Handel hilfreich, weil es mir erlaubt, mein mechanisches Handelssystem auf Basis sowohl kurzfristiger Abweichungen von Gleichgewichtspreisen als auch von langfristigen Preiserwartungen zu programmieren Gleichgewicht. Um zu verstehen, wie cointegrationsgesteuerte Forexpaare handeln, ist es wichtig, zuerst die Kointegration zu definieren und zu beschreiben, wie sie in mechanischen Handelssystemen funktioniert. Wie oben erwähnt, bezieht sich die Kointegration auf die Gleichgewichtsbeziehung zwischen Sätzen von Zeitreihen, wie z. B. die Preise von separaten Forex-Paaren, die von sich aus arent im Gleichgewicht sind. Im mathematischen Jargon ist die Kointegration eine Methode zur Messung der Beziehung zwischen nichtstationären Variablen in einer Zeitreihe. Wenn irgendwelche zwei oder mehr Zeitreihen jeweils einen Wurzelwert gleich 1 haben, aber ihre Linearkombination stationär ist, dann werden sie als kointegriert bezeichnet. Als ein einfaches Beispiel, betrachten die Preise eines Aktienmarkt-Index und seine damit verbundenen Futures-Vertrag: Obwohl die Preise für jedes dieser beiden Instrumente können zufällig wandern über kurze Zeiträume, letztlich werden sie wieder ins Gleichgewicht, und ihre Abweichungen werden stationär. Heres eine andere Illustration, in Bezug auf die klassische zufällige Wanderung Beispiel: Sagen wir, es gibt zwei einzelne Betrunkenen zu Hause nach einer Nacht der carousing. Lets weiter davon ausgehen, diese beiden Betrunkene kennen sich nicht, so theres keine vorhersehbare Beziehung zwischen ihren einzelnen Pfaden. Daher gibt es keine Kointegration zwischen ihren Bewegungen. Im Gegensatz dazu betrachten die Idee, dass ein einzelner Betrunkener wandert heimwärts, während begleitet von seinem Hund an der Leine. In diesem Fall gibt es eine definitive Verbindung zwischen den Pfaden dieser beiden armen Kreaturen. Obwohl jeder der beiden noch auf einem individuellen Weg über einen kurzen Zeitraum ist, und obwohl eines der beiden Paare zufällig das andere zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt zufällig führen oder aufhalten kann, werden sie immer nahe beieinander liegen. Der Abstand zwischen ihnen ist ziemlich vorhersagbar, so dass das Paar gesagt werden, kointegriert werden. Wenn wir nun zu technischen Terminen zurückkehren, wenn es zwei nicht-stationäre Zeitreihen, wie einen hypothetischen Satz von Währungspaaren AB und XY gibt, die stationär werden, wenn die Differenz zwischen ihnen berechnet wird, werden diese Paare auch als integrierte Serie erster Ordnung bezeichnet Rufen Sie eine I (1) - Reihe an. Auch wenn keine dieser Serien konstant bleibt, ist es, wenn es eine lineare Kombination von AB und XY gibt, die stationär ist (beschrieben als I (0)), dann sind AB und XY kointegriert. Das obige einfache Beispiel besteht nur aus zwei Zeitreihen von hypothetischen Forexpaaren. Dennoch gilt das Konzept der Kointegration auch für mehrere Zeitreihen, bei denen höhere Integrationsordnungen zum Einsatz kommen. Denken Sie an einen wandernden Betrunkenen, begleitet von mehreren Hunden, die jeweils auf einer anderen Leine geführt werden. In der realen Welt Wirtschaft, seine leicht zu finden Beispiele zeigen Kointegration von Paaren: Einkommen und Ausgaben oder Härte der Strafrecht und Größe der Gefängnisbevölkerung. Im Forex-Paaren-Handel konzentriere ich mich auf die Kapitalisierung der quantitativen und vorhersagbaren Beziehung zwischen kointegrierten Währungspaaren. Beispielsweise können wir annehmen, dass Im die beiden kointegrierten hypothetischen Währungspaare AB und XY beobachtet, und die zusammengehörige Beziehung zwischen ihnen ist AB 8211 XY Z, wobei Z eine stationäre Serie mit einem Mittelwert von null ist, dh I (0). Dies scheint eine einfache Handelsstrategie zu suggerieren: Wenn AB XY gt V und V mein Schwellenauslöserpreis ist, dann würde das Forex-Paar-Handelssystem AB verkaufen und XY kaufen, da die Erwartung für AB wäre, den Preis und XY zu senken erhöhen. Oder, wenn AB XY lt - V, würde ich erwarten, AB kaufen und verkaufen XY. Vermeiden Sie falsche Regression in Forex-Paaren Handel, aber seine nicht so einfach wie das obige Beispiel würde vorschlagen. In der Praxis muss ein mechanisches Handelssystem für Forex-Paare Handel die Kointegration berechnen, anstatt sich nur auf den R-Quadrat-Wert zwischen AB und XY zu verlassen. Das ist, weil die gewöhnliche Regressionsanalyse beim Umgang mit nicht-stationären Variablen untergeht. Es verursacht so genannte störende Regression, die Beziehungen zwischen Variablen, auch wenn es arent keine vorschlägt. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ich 2 getrennte zufällige Wanderzeitreihen gegeneinander regressiere. Wenn ich testen, um zu sehen, ob theres eine lineare Beziehung, sehr oft werde ich finden hohe Werte für R-Quadrat sowie niedrige p-Werte. Trotzdem gibt es keine Beziehung zwischen diesen 2 zufälligen Wanderungen. Der einfachste Test für die Kointegration ist der Engle-Granger-Test, der wie folgt funktioniert: Verifizieren Sie, dass AB t und XY t beide I sind. (1) Berechnen Sie die Kointegrationsbeziehung XY t aAB tet mit Hilfe von Methode der kleinsten Quadrate Verifizieren Sie, dass die Kointegrationsresiduen mit einem Einheitswurzeltest wie dem Augmented Dickey-Fuller (ADF) - Test stationär sind. Eine detaillierte Granger-Gleichung: I (0) beschreibt die Kointegrationsbeziehung. XY t-1 AB t-1 beschreibt das Ausmaß des Ungleichgewichts vom Langzeitlauf, während i sowohl die Geschwindigkeit als auch die Richtung ist, in der die Währungspaare die Zeitreihe von dem Ungleichgewicht korrigieren. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Bei Verwendung der Engle-Granger-Methode im Forex-Paaren-Handel werden die Beta-Werte der Regression verwendet, um die Handelsgrößen für die Paare zu berechnen. Fehlerkorrektur für die Kointegration im Forex-Paar-Handel: Bei der Verwendung von Kointegration für den Handel mit Forex-Paaren ist es auch hilfreich, zu berücksichtigen, wie sich die kointegrierten Variablen anpassen und zum langfristigen Gleichgewicht zurückkehren. So, zum Beispiel, hier sind die beiden Beispiel-Forex-Paare Zeitreihe autoregressiv dargestellt: Forex-Paare Handel auf der Grundlage von Kointegration Wenn ich meine mechanischen Handelssystem für Forex-Paare Handel, sind die Einrichtung und Ausführung ziemlich einfach. Zuerst finde ich zwei Währungspaare, die so aussehen, als könnten sie mitgezählt werden, wie EURUSD und GBPUSD. Dann berechne ich die geschätzten Spreads zwischen den beiden Paaren. Als nächstes überprüfe ich die Stationarität mit einem Unit-Root-Test oder einer anderen gängigen Methode. Ich vergewissere mich, dass mein eingehender Datenfeed richtig arbeitet, und ich lasse meine mechanischen Handelsalgorithmen die Handelssignale verursachen. Angenommen, Ive laufen adäquate Back-Tests, um die Parameter zu bestätigen, Im schließlich bereit, die Kointegration in meinem Forex-Paare Handel zu verwenden. Ive gefunden einen MetaTrader Indikator, der einen ausgezeichneten Ausgangspunkt anbietet, um ein cointegration forex Paar-Handelssystem aufzubauen. Es sieht aus wie eine Bollinger Band-Anzeige, doch zeigt der Oszillator den Preisunterschied zwischen den beiden verschiedenen Währungspaaren an. Wenn dieser Oszillator sich dem hohen oder niedrigen Extrem zuwendet, zeigt er an, daß die Paare entkoppelt sind, was die Trades signalisiert. Immer noch, um sicher zu sein, von Erfolg verlasse ich mich auf meine gut gebauten mechanischen Handelssystem, um die Signale mit dem Augmented Dickey-Fuller-Test vor dem Ausführen der entsprechenden Trades filtern. Natürlich, jeder, der Cointegration für seine oder ihre Forex-Paare Handel nutzen will, fehlt jedoch die notwendige Algo-Programmierung Fähigkeiten, können sich auf einen erfahrenen Programmierer, um eine gewinnende professionelle Berater zu schaffen. Durch die Magie des algorithmischen Handels programmiere ich mein mechanisches Handelssystem, um die Preisspreads auf der Grundlage der Datenanalyse zu definieren. Mein Algorithmus überwacht Preisabweichungen, kauft und verkauft dann automatisch Währungspaare, um Marktinfizienten zu ernten. Risiken, die bei der Verwendung von Kointegration mit Forex-Paaren Handel Forex-Paaren Handel ist nicht ganz ohne Risiko. Vor allem behalte ich im Hinterkopf, dass Forex-Paare Handel mit Cointegration eine Mittel-Reversion-Strategie ist, die auf der Annahme basiert, dass die Mittelwerte in Zukunft dieselben sein werden wie in der Vergangenheit. Obwohl der oben erwähnte Augmented Dickey-Fuller-Test bei der Validierung der Kointegrationsbeziehungen für den Forex-Paare-Handel hilfreich ist, bedeutet dies nicht, dass die Spreads weiterhin in Zukunft kointegriert werden. Ich verlasse mich auf strenge Risikomanagement-Regeln, was bedeutet, dass mein mechanisches Handelssystem aus unrentablen Geschäften ausläuft, wenn oder wenn die berechnete Reversion-zu-Mittel ungültig gemacht wird. Wenn sich die Mittelwerte ändern, wird sie als Drift bezeichnet. Ich versuche, Drift so schnell wie möglich zu erkennen. Mit anderen Worten, wenn sich die Kurse der zuvor kointegrierten Forex-Paare in einem Trend zu bewegen beginnen, statt auf den vorher berechneten Mittelwert zurückzukehren, ist es Zeit für die Algorithmen meines mechanischen Handelssystems, die Werte neu zu berechnen. Wenn ich mein mechanisches Handelssystem für Forexpaare Handel verwende, verwende ich die autoregressive Formel, die vorher in diesem Artikel erwähnt wurde, um einen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, um die Verbreitung vorherzusagen. Dann verlasse ich den Handel an meinem berechneten Fehler Grenzen. Cointegration ist ein wertvolles Instrument für meine Forex-Paare Handel Mit Cointegration in Forex-Paare Handel ist eine marktneutrale mechanische Handelsstrategie, die mich in jedem Marktumfeld handeln lässt. Es ist eine intelligente Strategie, die basierend auf Reversion zu bedeuten, aber es hilft mir, die Fallstricke von einigen der anderen Reversion-to-mean Forex Trading-Strategien zu vermeiden. Aufgrund der potenziellen Nutzung in profitable mechanische Handelssysteme, hat die Kointegration für Forex-Paare Handel Interesse sowohl von professionellen Händler als auch akademische Forscher angezogen. Es gibt viele kürzlich veröffentlichte Artikel, wie diesen quant-fokussierten Blog-Artikel, oder diese wissenschaftliche Diskussion über das Thema, sowie viel Diskussion unter den Händlern. Cointegration ist ein wertvolles Instrument in meinem Forex-Paar Handel, und ich empfehle Ihnen, dass Sie es für sich selbst betrachten. Ja, das gleiche Verfahren kann sowohl auf Aktien als auch auf Derivate angewendet werden. Da es solch ein großes Universum der Aktien gibt, wenn es mit Forexpaaren verglichen wird, sollte es eine größere Zahl von möglichen Handelspotenzialen geben. Mit der zahlungskräftigen Macht der heutigen Handelssysteme können viele Beziehungssituationen in Echtzeit schnell untersucht werden. Cointegration kann auch von Options-Händlern verwendet werden, wie man es erwarten kann, wie die populären Coca Cola-Pepsi-Spreads, bei denen die Preisverhältnisse zwischen bestimmten Aktienoptionen die Trader in ziemlich risikoarme Spiele mit einer ziemlich guten Gewinnchance einbinden. Hallo Eddie, handeln Sie innerhalb von Tag oder über Wochen mit dieser Strategie Auch, was Programmiersprache würden Sie empfehlen. R braucht Zeit, um Berechnungen durchzuführen, und wenn es innerhalb des Tagesgeschäftes ist, kommt Latenz ins Spiel. Danke, Harish Die Programmiersprache doesn8217t Angelegenheit für Ende des Tages Handel. Jede beliebige Sprache wie Perl, Python, CC und C ist in Ordnung. R kann extrem schnell, aber es verlangsamt, wenn es8217s gezwungen, dynamisch zuzuordnen Speicher. Market Neutral Was bedeutet Markt Neutral bedeuten Eine marktneutrale Strategie ist eine Art von Anlagestrategie durch einen Investor oder ein Investment-Manager, die von beiden steigen profitieren will Und sinkende Preise in einem oder mehreren Märkten, während sie versuchen, eine bestimmte Form von Marktrisiken vollständig zu vermeiden. Marktneutrale Strategien werden oft erreicht, indem die Long - und Short-Positionen in verschiedenen Aktien angepasst werden, um die Rendite zu erhöhen, um eine gute Aktienauswahl zu erzielen und die Rendite aus breiten Marktbewegungen zu senken. BREAKING DOWN Marktneutral Es gibt keine einheitliche Methode, um eine marktneutrale Strategie anzuwenden. Über die oben genannte Methode hinaus können marktneutrale Strategen auch andere Instrumente wie Fusionsarbitrage, kurzschließende Sektoren usw. verwenden. Führungskräfte, die marktneutral sind, können jede Dynamik am Markt ausnutzen. Hedgefonds nehmen in der Regel eine marktneutrale Position ein, da sie auf absolute und nicht auf relative Erträge ausgerichtet sind. Eine marktneutrale Position kann eine 50-lange, 50-Short-Position in einer bestimmten Branche wie Öl und Gas beinhalten oder die gleiche Position auf dem breiteren Markt einnehmen. Häufig werden marktneutrale Strategien mit Long-Shore-Aktienfonds verglichen, die sich jedoch deutlich unterscheiden. Die Longshort-Fonds zielen lediglich darauf ab, ihre Long - und Short-Aktienexpositionen branchenübergreifend zu variieren, indem sie unterbewertete und überbewertete Chancen nutzen. Marktneutrale Strategien auf der anderen Seite konzentrieren sich auf konzentrierte Wetten auf der Grundlage von Preisdiskrepanzen mit dem Hauptziel der Erreichung einer Null-Beta im Vergleich zu seinen entsprechenden Marktindex zur Absicherung von systematischen Risiken. Während marktneutrale Fonds Long - und Short-Positionen einsetzen, unterscheidet sich dieses Fonds-Ziel deutlich von den einfachen Longshort-Fonds. Die beiden wichtigsten marktneutralen Strategien Es gibt zwei wesentliche marktneutrale Strategien, die Fondsmanager einsetzen: grundlegende Arbitrage und statistische Arbitrage. Grundlegende marktneutrale Investoren verwenden fundamentale Analysen und nicht quantitative Algorithmen, um einen Unternehmenspfad zu prognostizieren und Trades auf der Grundlage der vorhergesagten Aktienkurskonvergenzen zu machen. Statistische Arbitrage marktneutrale Mittel verwenden Algorithmen und quantitative Methoden, um Preisdiskrepanzen in Aktien basierend auf historischen Daten aufzudecken. Auf der Grundlage dieser quantitativen Ergebnisse werden die Manager Trades auf Aktien platzieren, die voraussichtlich wieder auf ihre Kursmittel zurückgreifen werden. Ein großer Vorteil und Vorteil von marktneutralen Fonds ist ihr besonderes Augenmerk auf den Aufbau von Portfolios zur Minderung des Marktrisikos. In Zeiten hoher Marktvolatilität haben die historischen Ergebnisse gezeigt, dass marktneutrale Fonds mit anderen Strategien überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen werden. Mit Ausnahme von reinen Short-Selling-Strategien haben marktneutrale Strategien historisch die niedrigsten positiven Korrelationen zum Markt, weil die Platzspezifischen Wetten auf Aktienkurskonvergenzen bei der Absicherung des allgemeinen Marktrisikos. Forex Strategies Forum Ich wollte diese neue Diskussion über Market hinzufügen Neutral Handel und wahrscheinlich die Aufmerksamkeit der Leute, die Interesse an der Strategie 14 (Simple Handel mit Daily Bereich) und 52 (Forex Money Print Strategy) Ich habe mehr als 2 Jahren zum Thema Marktneutralität und Hedging-Technologien und haben ausgegeben Entwickelte eine Multi-Chart EA für MT4, die wie ein Uhrwerk funktioniert. Ich habe es ZennerGUN genannt, da ich ein Elektrotechnik-Enthusiast bin, und für mich die Strategie ähnelt eine Zener-Diode, die ihre Richtung dreht, je nachdem, ob ein Vorwärts-oder Rückwärts-Potential angewendet wird. Es kann Flip-Richtung bis zu 10-mal in verschiedenen Moden von einem gestoppt ein eingegeben, um an Gewinn-Modi zu stoppen, während auf eine präzise viel Compoundierung Sequenz auf mehrere Faktoren wie z. B. quotdesired Gewinnzielquot. Es gibt Tonnen anpassbare Funktionen, die den Abstand zwischen abgesicherten Positionen, Muster und Richtung der Ausführungen, Losgröße Sequenzen beeinflussen könnten. Ich freue mich, meine Einsichten mit Mitgliedern im Forum zu teilen. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Sind Sie sich bewusst, den Link, den Sie zur Verfügung stellen, um das Ergebnis nicht angezeigt wird Powered by phpBB reg
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